“我們團隊在標普500指數(shù)1400點的位置上賣空了10萬張12月期貨遠期合約，在共計動用70億美元交易保證金的基礎上，形成了350億美元的空頭頭寸。”
    “截止昨日收盤，標普500指數(shù)已經跌到了1185.87點，我們累計浮盈214.13點。”
    “標普指數(shù)一個點波動盈虧250美元，乘以214.13點，再乘以10萬張期貨合約數(shù)量，所以我們累計浮盈53.5325億美元……”
    劉海匯報完畢以后，江平又走上臺，同樣用PPT介紹了一下過去大半年時間里，遠景資本在股票指數(shù)及衍生品上面的投資斬獲。
    除了在標普500指數(shù)上浮盈了五十多億美元外，做空納斯達克指數(shù)和道瓊斯指數(shù)同樣也結出了累累碩果，加起來浮盈超過六十億美元。
    “在納斯達克指數(shù)2602.68點的位置上賣空了6.7238萬張期貨遠期合約，在動用35億美元交易保證金的基礎上，形成了175億美元空頭頭寸。”
    “截止昨日收盤，納斯達克指數(shù)已經跌到了2107.61點，我們累計浮盈495.07點。”
    “納指期貨一個點波動盈虧100美元，乘以495.07點，再乘以合約數(shù)量6.7238萬，結果是浮盈33.2875億美元。”
    ……
    “在道瓊斯指數(shù)12800.18點的位置上賣空了13.6717萬張中型期貨合約，也在動用35億美元交易保證金的基礎上，形成了175億美元空頭頭寸。”
    “截止昨日收盤，道瓊斯指數(shù)已經跌到了10825.17點，我們累計浮盈1975.01點。”
    “中型道指期貨一個點波動盈虧10美元，乘以1975.01點，再乘以合約數(shù)量13.6717萬，結果是浮盈27.0017億美元。”
    ……
    看著屏幕中的一組組交易圖表，高管們全都睜大了眼睛。
    他們本以為威廉·劉已經夠牛逼了, 結果還有一個更牛逼的大神彼得·江才剛剛登場。
    江平團隊投入140億美元去做空三大股指期貨，共計浮盈113億余美元。
    劉海同樣投入140億美元去做空金融公司正股, 一共獲利還不到96億美元。
    從回報率來講, 無疑是江平團隊更勝一籌。
    不過三大股指期貨由于都是買的12個月的遠期合約, 要等到明年1月份以后，才會陸續(xù)進行交割。
    而劉海團隊已經落袋為安了, 投資不會再起什么波瀾了。
    所以股指期貨上面的盈利，暫且只能稱之為浮盈。
    接著，江平又介紹和展示了200億美元本金中, 其他60億美元資金的投資情況。
    那60億美元分別投入了三大股指ETF基金，以及ETF基金的看跌期權、VIX恐慌指數(shù)等金融衍生品。
    股指，即股票指數(shù)由于不是股票，其本身無法在市場上直接交易, 市場參與者只能通過買賣“復制和跟蹤三大股指漲跌的ETF基金”來進行獲利，或者選擇交易股指期貨，又或者選擇交易“以ETF基金為標的”的期權。
    比如說, 復制標普500指數(shù)漲跌的最大ETF基金名叫SPY。
    SPY于1993年就在紐交所上市了, 類似一只股票, 同時又兼顧基金的特點。
    投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時，又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額。
    所以，ETF基金又被稱作交易型開放式指數(shù)基金，或者交易所交易基金。
    賣空SPY的話, 也是借入股票賣出, 或者叫借入“份額”賣出更準確一點。
    跟做空個股的正股大同小異，只是名稱稍微不一樣。
    此外, SPY這個ETF基金還有一個對應的期權市場, 名叫SPX，里面可以交易看漲期權和看跌期權, 是買入方還是賣出方，都可以供投資者自由選擇。
    相當于就是一個撮合交易的賭場，賭具就是SPY這個ETF基金。
    而SPY的賭具, 就是標普500指數(shù)。
    相當于是一個交易品種錨定另外一個交易品種。
    此外，還有反向ETF基金，即做空ETF基金的存在。
    假如標普500指數(shù)當天上漲1%，反向ETF基金就下跌-1%。
    并且還有杠桿加倍的反向ETF，如標普500指數(shù)當天上漲1%, 兩倍和三倍杠桿的反向ETF基金則在當天下跌-2%、-3%。
    最高杠桿也就三倍了, 同時市場里還有正向三倍做多ETF基金。
    美國作為金融發(fā)達國家，金融創(chuàng)新（賭博游戲）層出不窮，哪怕只是一個股票指數(shù)，也能被玩出花來。
    VIX恐慌指數(shù)，又名芝加哥期權交易所波動率，同樣有自己對應的金融衍生品，比如期貨、期權、ETF等等。
    其中細分出來的沒一個交易品種，都可以做多或者做空。
    跟隨著江平的介紹，眾人一起了解了一下這些金融衍生品的投資和收益情況。
    60億美元的本金，目前共計做出了146億美元的浮盈。
    跟劉海團隊的情況差不多，江平團隊投入金融衍生品的資金，其獲得的回報率要遠遠超過做空正股、期貨這些傳統(tǒng)保守的投資方式。
    這是因為金融衍生品設計更為復雜，風險和收益同樣成正比。
    稍微一不小心，60億美元本金就會徹底灰飛煙滅。
    同樣的，在短期內，這些高風險投資也可以做到幾倍的收益率。
    當江平介紹完以后，夏景行滿意的點了點頭。
    毫無疑問，江平的投資水平和操盤經驗都要強于劉海。
    所以，夏景行把最重要，也最復雜和困難的投資交給了江平。
    江平也沒有辜負他的期望，只用了半年多時間，就以200億美元本金創(chuàng)造了將近260億美元的浮盈。
    夏景行笑瞇瞇的點評道：“非常不錯！我記得幾個月前還浮虧五六十億美元，這么快就反敗為勝了。”
    江平十分謙虛的說道：“如果沒有公司準備的壓艙石基金和龐大的交易保證金，我們別說反敗為勝了，可能早就爆倉了。
    從年初到現(xiàn)在的九月底，美股經歷了至少三次大的反彈，以及一兩周一次的小反彈。
    一般的小型做空機構很難支撐這種反復震蕩！”
    夏景行哈哈大笑起來，“彼得，你太謙虛了，你和團隊對于風險的控制、倉位的把控，都是做到十分到位的。
    如果你圍繞三大股指建立一兩千億美元的空頭頭寸，可能現(xiàn)在我們所有人都去天臺吹風了。”
    江平淡淡一笑，表現(xiàn)的很是云淡風輕。
    其他高管則在心中暗自點頭，表示認可夏景行的這番話。
    雖然老板總覽全局，對大勢判斷的相當精準，但下面要是執(zhí)行不力的話，一樣會竹籃打水一場空，甚至嚴重點破產都有可能。
    在金融史上，就發(fā)生過交易員輸紅了眼坑死公司的事情。
    一方面有內控做得不夠嚴謹、不夠好的原因，另外一方面也有交易員身上的職責太過重大的原因。
    畢竟真正敲出數(shù)百上千億交易指令的人是交易員，而不是老板。
    看到了江平交出的成績單，不少高管都扭頭去看了劉海一眼。
    他們很好奇劉海此刻的心情。
    紐約辦公室一直沒有MD董事總經理，劉海和江平、亞伯都是ED執(zhí)行董事。
    也就是說，統(tǒng)領對沖基金部門的一哥還未誕生。
    現(xiàn)在江平團隊的業(yè)績似乎還要領先劉海團隊一籌，那么一哥之位，該歸誰呢？
    看到江平團隊取得如此輝煌的戰(zhàn)績，劉海完全沒有嫉妒和眼紅，一直笑呵呵的在鼓掌。
    夏景行也留心了一下劉海臉上的細微表情，心中頓時放心了不少。
    嫉妒賢能，那肯定是要不得的。
    大家各司其職，各負責一塊業(yè)務，可以有良性競爭，但絕不能玩什么使絆子、出陰招。</br>